Svätyňa Panny Márie vo Walsinghame bola založená okolo roku 1061. Podľa textu Pynsonovej balady sa anglosaská šľachtičná Richeldis de Faverches mala vo veľkej úcte k Panne Márii modliť, aby mohla vykonať niečo mimoriadne na jej počesť. Vtedy ju Panna Mária vo videní zaviedla do Nazareta, kde jej ukázala domček, v ktorom ju anjel Gabriel navštívil a zvestoval jej, že bude matkou Pána Ježiša. Povedala jej, aby postavila podobný dom vo Walsinghame a aby bola v tom dome uctievaná. Prisľúbila, že všetci, ktorí tam prídu, nájdu pomoc v núdzi. Tento Svätý dom bol postavený. Do interiéru umiestnili sochu Panny Márie s dieťaťom Ježišom. Vizionárkin syn dal Svätý dom do starostlivosti prepošstvu vo Walsinghame. Okolo roku 1146 – 1174 prešlo prepošstvo do správy rehoľných kanonikov sv. Augustína. Walsingham sa stal jednou z najväčších svätýň v stredovekom kresťanstve.
V roku 1538 anglická reformácia (vznik anglikánskej cirkvi) spôsobila, že majetok prepošstva bol odovzdaný kráľovským komisárom a slávna socha Panny Márie z Walsinghamu bola prevezená do Londýna a spálená. Z pôvodnej svätyne nezostalo nič. Jej miesto je vyznačené na trávniku v obci. Walsingham prestal byť pútnickým miestom až do katolíckej emancipácie v roku 1829, keď boli verejné prejavy katolíkov povolené.
V roku 1896 kúpila istá bohatá žena, ktorá konvertovala na katolicizmus, takzvanú Papučovú kaplnku pochádzajúcu zo 14. storočia. Kaplnka bola poslednou z prícestných kaplniek na ceste do Walsinghamu. Dala ju zrekonštruovať. Reskriptom pápeža Leva XIII. bola svätyňa Panny Márie z Walsinghamu obnovená a požehnaná nová socha Panny Márie s dieťaťom. Vybudovaný bol aj nový Svätý dom ako kaplnka. Prvá obnovená púť bola 20. augusta 1897. Počet pútnikov z roka na rok narastal.
V roku 1934 slávil biskup z Northamptomu prvú verejnú sv. omšu v kaplnke po 400 rokoch a o dva dni neskôr viedol kardinál Boune národnú púť katolíckych biskupov Anglicka a Walesu s viac ako 10 tisíc ľuďmi do svätyne. Odvtedy sa stala katolíckou národnou svätyňou Panny Márie.
Počas 2. svetovej vojny bol Walsingham zakázanou zónou, pre návštevníkov bol uzavretý. Americké vojenské sily zorganizovali 17. mája 1945 prvú sv. omšu po skončená vojny.
V roku 1948 sa začala tradícia študentských pútí s krížom počas Veľkého týždňa, ktorá pokračuje dodnes.
Počas návštevy pápeža sv. Jána Pavla II. v Anglicku v roku 1982 bola socha Panny Márie z Walsinghamu, zhotovená podľa popisu zničenej pôvodnej sochy, prenesená na štadión vo Wembley, kde bola pápežská svätá omša. Svätyňu v súčasnosti navštevuje okolo 150 tisíc pútnikov ročne v rámci 35 veľkých púti z katolíckych diecéz Anglicka a Walesu. Na sviatok sv. Rodiny v roku 2015 počas pontifikálnej sv. omše, bol prečítaný dokument pápeža Františka, v ktorom udelil svätyni titul bazilika minor.
