V roku 711 sa na najjužnejšom mieste Španielska usadili moslimovia. Postavili tu mešitu.
V 15. storočí, keď nad Gibraltárom prevzali správu Španieli, postavili na mieste mešity veľkú kaplnku zasvätenú Panne Márii patrónky Európy so sochou Panny Márie s Dieťaťom v náručí (výška sochy je cca 2 m). Panna Mária drží v ruke žezlo s troma kvetmi symbolizujúcimi Lásku, Pravdu a Spravodlivosť.
V septembri 1540 bola svätyňa vyplienená. Turkami. V roku 1704 obsadila Gibraltár britská flotila a svätyňa bola znova zničená. Socha bola zohavená a hodená do mora. Jej pozostatky našiel rybár, ktorý ich odovzdal kňazovi a tak ich zachránil. Socha bola následne umiestnená v kostole v meste Algeciras, kde pre ňu postavili kaplnku „Našej Panej Európskej“. Počas veľkého obliehania Gibraltáru v rokoch 1779 – 1783 bola svätyňa značne poškodená. Do roku 1959 slúžila ako sklad pre armádu. Obnova opustenej svätyne sa začala v roku 1962, v roku 1973 sa uskutočnili práce na rozšírení a prestavbe kostola. Do kostola sa vrátila pôvodná socha Panny Márie s Dieťaťom.
V roku 1979 udelil pápež sv. Ján Pavol II. Panne Márii Európy titul patrónky Gibraltáru. Jej sviatok je 5. mája, keď sa slávi Deň Európy.
V súčasnosti je toto miesto významným pútnickým miestom. Dňa 6. septembra 1995 poslali z Vatikánu miestnemu biskupovi list, v ktorom sa okrem iného uvádza: „… V čase, keď sa upevňuje jednota európskeho kontinentu, je vhodné, že Gibraltár ukrýva taký silný symbol tejto jednoty, ktorá sa netýka len občianskej a politickej roviny, ale je aj a najmä realitou v duchovnej sfére. Je prianím Svätého Otca, aby svätyňa bola vždy centrom zjednotenia, miestom, kde sa ľudská rodina pod záštitou Márie bude stále viac blížiť k bratskej jednote a pokojnému spolunažívaniu. S týmito pocitmi Svätý Otec zvoláva hojné Božie milosti na tých, ktorí sa zhromažďujú na náboženské obrady a s láskou k Pánovi udeľuje požehnanie Vám a celej Cirkvi na Gibraltári.“
